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量化哥-优矿Uqer: 『高频因子掘金』— 开盘收盘成交量占比因子 策略思想 去年社区五道口歌姬写了一篇关于集合竞价成交

发布时间:2018-10-20 17:31  浏览:

战略思惟

上年,五三叉路的社区声乐家写了一篇使用着的定冠词的文字。,几天前,我警告了一篇使用着的量化使就职和机具研究的文字。,本文安排了开闭接入率系数。。二者都经过有必然的相仿性之处。,因而我写了一篇使用着的高频错杂的文字。。确实,这一错杂的安排思绪与个人相仿性。,它前方的细情逻辑可以集合在大众号上,看一眼,本文将不作细情阐明。。

决定因素的计算

对高频决定因素的的第一援用——买卖的凑合比,追踪古训钱币——使用着的一份行情微观排列的两篇文字。地面作者的制约,开闭容积比的计算方式:

采取,沃姆指早期9点。:30到10:00存货水准。,伏拉破旧的午后14点。:30到15:00的成交量,VoL显示一份在整天内的总速度。。原始的作者是明显的的。,在此基础上,得到了20天的移走平均值。。

最高纪录预备

该决定因素的最高纪录的计算。,使无效事变,形成最高纪录停止,决定因素的计算审阅,每回添加任一记载。,将其独占的事物为CSV证件。

合成错杂的节特点

你可以从下面的图片中警告。,变卖买卖量比率的价格散布高度地S。,它过失很不变。,在股市撞击和谐(2015.6) & 2015.8 & 2016.1)雇用有效地的兴起方面。。

从需求价格散布看,大抵,这种散布。,与总提出相反,速度是相反的错杂。,缺勤小的需求景象。。

决定因素的反受考验、总算及剖析

本文在全A股上回测从2011常年初至2017年2月出回测该决定因素的的体现制约,这边采取的结成建造物方式是建造物先验的。,日报库,回归实验总算和日均成功率如次。:

为了较好的地演示变卖变卖时的选股生产能力,咱们测对应于五夸克的每个分位数区间的一份。,为了缩减工夫,这是在2013。,另一个参量根本同族关系。。

上图显示,决定因素的选择,明显的梅花形,等权结成,UQER中真实前方测的实价格曲线状物;体现出较强的选股生产能力。,五种明显的构成部分的净值曲线状物随提姆逐步疏散。。

作者:wade2018 原文关联:https://uqer.io/community/share/589d9a35c1e3cc00537fd197

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